巴塞爾協(xié)議1.2.3的區(qū)別

1、巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議1巴塞爾協(xié)議的出臺源于前聯(lián)邦德國Herstatt銀行和美國富蘭克林國民銀行（FranklinNationalBank）的倒閉。這是兩家著名的國際性銀行。它們的倒閉使監(jiān)管機構在驚愕之余開始全面審視擁有廣泛國際業(yè)務的銀行監(jiān)管問題。Herstatt銀行和富蘭克林銀行倒閉的第二年，即1975年9月，第一個巴塞爾協(xié)議出臺。這個協(xié)議極為簡單，核心內容就是針對國際性銀行監(jiān)管主體缺位的現實，突出強調了兩點：1、任何銀行的國外機構都不

2、能逃避監(jiān)管；2、母國和東道國應共同承擔的職責。1983年5月，修改后的《巴塞爾協(xié)議》推出。這個協(xié)議基本上是前一個協(xié)議的具體化和明細化。比如明確了母國和東道國的監(jiān)管責任和監(jiān)督權力，分行、子行和合資銀行的清償能力、流動性、外匯活動及其頭寸各由哪方負責等，由此體現“監(jiān)督必須充分”的監(jiān)管原則。兩個巴塞爾協(xié)議因此也就沒有實質性差異：總體思路都是“股權原則為主，市場原則為輔；母國綜合監(jiān)督為主，東道國個別監(jiān)督為輔”。但是兩者對清償能力等監(jiān)管內容都只提

3、出了抽象的監(jiān)管原則和職責分配，未能提出具體可行的監(jiān)管標準。各國對國際銀行業(yè)的監(jiān)管都是各自為戰(zhàn)、自成體系，充分監(jiān)管的原則也就無從體現。巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議2(in2004covermarketcreditoperationalrisk)新協(xié)議由三大支柱組成：一是最低資本要求，二是監(jiān)管當局對資本充足率的監(jiān)督檢查，三是信息披露。三大支柱的內容概括如下：銀行業(yè)是一個高風險的行業(yè)。20世紀80年代由于債務危機的影響，信用風險給國際銀行業(yè)帶來了相當

4、大的損失，銀行普遍開始注重對信用風險的防范管理。巴塞爾委員會建立了一套國際通用的以加權方式衡量表內與表外風險的資本充足率標準，極大地影響了國際銀行監(jiān)管與風險管理工作的進程。在近十幾年中，隨著巴塞爾委員會根據形勢變化推出相關標準，資本與風險緊密聯(lián)系的原則已成為具有廣泛影響力的國際監(jiān)管原則之一。正是在這一原則指導下，巴塞爾委員會建立了更加具有風險敏感性的新資本協(xié)議。新協(xié)議將風險擴大到信用風險、市場風險、操作風險和利率風險，并提出“三個支柱”

5、（最低資本規(guī)定、監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查和市場紀律）要求資本監(jiān)管更為準確的反映銀行經營的風險狀況，進一步提高金融體系的安全性和穩(wěn)健性。1、第一支柱——最低資本規(guī)定新協(xié)議在第一支柱中考慮了信用風險、市場協(xié)議還將披露劃分為核心披露與補充披露。委員會建議，復雜的國際活躍銀行要全面公開披露核心及補充信息。關于披露頻率，委員會認為最好每半年一次，對于過時失去意義的披露信息，如風險暴露，最好每季度一次。不經常披露信息的銀行要公開解釋其政策。委員會鼓勵利用

6、電子等手段提供的機會，多渠道的披露信息。巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議3協(xié)議規(guī)定，全球各商業(yè)銀行5年內必須將一級資本充足率的下限從現行要求的4%上調至6%，過渡期限為2013年升至4.5%，2014年為5.5%，2015年達6%。同時，協(xié)議將普通股最低要求從2%提升至4.5%，過渡期限為2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商業(yè)銀行必須將資本留存緩沖提高到2.5%。另外，協(xié)議維持目前資本

7、充足率8%不變；但是對資本充足率加資本緩沖要求在2019年以前從現在的8%逐步升至10.5%。最低普通股比例加資本留存緩沖比例在2019年以前由目前的3.5%逐步升至7%。此次協(xié)議對一級資本提出了新的限制性定義，只包括普通股和永久優(yōu)先股。會議還決定各家銀行最遲在2017年底完全接受最新的針對一級資本的定義。與前兩版本相比，《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的主要變化是提高了對資本充足率的要求，引入流動性監(jiān)管概念，并加大了對系統(tǒng)性風險的重視程度?！栋腿麪枀f(xié)

8、議Ⅲ》是對《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》的完善而非替代，更多地體現為同一層次的補充提高：以資本質量補充資本數量監(jiān)管，以流動性監(jiān)管補充資本監(jiān)管，以宏觀審慎監(jiān)管補充微觀審慎監(jiān)管，以杠桿率補充資本充足率監(jiān)管等。一、資本要求更加嚴格，資本數量與質量并重銀行資本范圍的定義更嚴格。根據《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》，資本工具僅分為一級資本和二級資本，取消《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》中專門用于抵御市場風險的三級資本，市場風險所需資本應與信用風險同等對待。其中一級資本必須能在銀行持續(xù)經營的條