基于Hilbert-Huang變換的布林通道交易策略.pdf

1、傳統(tǒng)的時間序列模型對一些非平穩(wěn)時間序列的處理可能會產生比較嚴重的失真。而Huang.N.E[1]（1998年）提出的Hilbert—Huang變換方法，在處理非平穩(wěn)數據時有獨特的優(yōu)勢，其具有自適應性，且不受Heisenberg測不準原理的約束，因此非常適合處理非線性、非平穩(wěn)的金融時間序列。Hilbert—Huang變換方法由經驗模態(tài)分解(Empirical Mode Decomposition)和希爾伯特譜分析(Hilbertspect

2、rum analysis)兩部分組成。
　　本文基于HHT變換，對滬深300股指期貨2010年4月至2013年12月數據序列進行處理，包含EMD分解以及Hilbert譜、邊際譜的計算，以此觀察分析滬深300股指期貨的周期性特征。與此同時，本文基于經驗模態(tài)分解原理，利用自相關函數和小波軟閾值去噪方法，對滬深300股指期貨數據序列進行去噪處理，有效地濾除了數據中的隨機噪聲。
　　本文對經過去噪處理的滬深300股指期貨序列建立量化

3、投資模型——布林通道交易模型。觀察認為，利用經驗模態(tài)分解去噪原理，對滬深300股指期貨數據進行布林通道技術分析，能夠緩解滯后現象，并且減少行情中干擾信號對交易模型的錯誤觸發(fā)次數。此外，本文采用布林通道“滾動式”計算方法，實時更新基于去噪信號的布林指標，因此能夠避免“未來信息”對程序化交易模型歷史回測結果產生的影響。
　　本文采用滬深300股指期貨15分鐘數據序列，對其原始數據和經過去噪處理的數據分別進行基于布林通道交易模型的歷史回