基于貝葉斯網絡的銀行操作風險管理研究.pdf

1、銀行業(yè)是一個高風險的行業(yè)，對風險的防范、管理和化解是銀行業(yè)發(fā)展的永恒主題。風險管理己經成為當前商業(yè)銀行的生命線和核心競爭能力，科學有效的金融風險管理一方面可以保證金融機構健康、持續(xù)地運行，另一方面可以降低金融機構防范風險的資金成本，提高其競爭力。 目前，金融機構所面臨的風險大體可以概括為市場風險、信用風險以及操作風險。而操作風險是金融風險領域里的一個較新的分支。傳統(tǒng)上的金融風險一般是指信用風險或市場風險，當前這兩種風險管理在大部

2、分金融機構中已十分成熟，而關于操作風險的管理卻是較為落后的。隨著對其重要性認識的逐漸深入，現(xiàn)在操作風險也已經成為全球金融業(yè)風險管理日益重要的領域之一。2001年，巴塞爾委員會發(fā)布的新資本協(xié)議，率先將操作風險的衡量和管理納入商業(yè)銀行的風險管理框架中，并且要求商業(yè)銀行為操作風險配置相應的資本金水平。應當說，這既是近年來國際金融界日益注重操作風險管理實踐的一個總結，同時也對操作風險的管理突出了新的要求，使得銀行業(yè)的風險管理面臨新的壓力。在銀行

3、業(yè)的風險管理實踐中，與信用風險和市場風險相比，操作風險的度量與管理應當說還處于起步階段。 對于中國銀行業(yè)而言，自加入WTO以來，中國經濟日益融入世界經濟，我國銀行業(yè)面臨著前所未有的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)，同時，隨著我國金融業(yè)的逐步放開，銀行操作風險日趨嚴重。銀行風險的加大，必然導致金融風險增加。國內的商業(yè)銀行亦面臨著逐步按照巴塞爾新資本協(xié)議的監(jiān)管要求有效引入操作風險管理的現(xiàn)實問題。近幾年，國內商業(yè)銀行操作風險在金融實踐中地位日趨彰顯。如

4、何提高中國銀行業(yè)的操作風險管理水平已經成為日漸重要的議題。在對操作風險管理全面認識的基礎上，不斷創(chuàng)新，尋求適合自身實際的管理手段和方法，是解決問題的根本。因此，本文創(chuàng)新性地引入了貝葉斯網絡模型進行假設分析，設計了以貝葉斯網絡為基礎的操作風險管理體系，并對操作風險的現(xiàn)狀、定義的發(fā)展等方面做了較為系統(tǒng)的闡述與分析。 本文共分為三大部分，其中第一部分包括第1章和第2章兩個章節(jié)。第1章主要論述了論文的選題背景和意義、國內外研究現(xiàn)狀以及創(chuàng)

5、新之處等。第2章論述了操作風險定義的發(fā)展、分類和特點以及貝葉斯網絡的基本理論。 第二部分是本論文的核心部分，包括第3章和第4章兩個章節(jié)。第3章將貝葉斯網絡引入操作風險的管理，并利用失敗交易數量的子模塊對操作風險的管理和成本效益的控制進行了假設分析。第4章設計了基于貝葉斯網絡的操作風險管理體系，強調位于核心的貝葉斯網絡風險集成系統(tǒng)，其他的管理要素都要以此為基礎。 第三部分總結全文，在對我國商業(yè)銀行操作風險現(xiàn)狀進行深入分析的

6、基礎上，論述了商業(yè)銀行在應用貝葉斯網絡管理和控制操作風險方面的后續(xù)工作。 本文在分析我國商業(yè)銀行操作風險管理的過程中注重理論與實際的結合，規(guī)范分析與實證分析的結合。通過對操作風險管理一般理論分析的基礎上，創(chuàng)新性地引入貝葉斯網絡對操作風險的管理和成本效益的控制進行假設分析，并設計了以貝葉斯網絡為核心的操作風險管理體系，期望能夠為提高我國銀行業(yè)風險管理的研究與應用水平做出一定的貢獻。 本人利用在校攻讀碩士學位期間所學的金融理