商業(yè)銀行資產質量評價及其監(jiān)控研究.pdf

1、2008年美國次貸危機引發(fā)的全球性金融危機，給世界經濟帶來了巨大沖擊，也再次使人們認識到金融體系的風險性和脆弱性，加強對金融市場監(jiān)控的呼聲也越來越高。同樣，在我國，商業(yè)銀行的高額不良資產問題也正嚴重制約著我國銀行的生存與發(fā)展。因此，如何有效地提高銀行資產質量，為商業(yè)銀行的生存與發(fā)展奠定更為有利的基礎，已成為現代商業(yè)銀行經營與管理的首要任務之一。
　　本文首先分析了與商業(yè)銀行資產質量和商業(yè)銀行監(jiān)管相關的理論機制，認為:一方面，不完全

2、競爭市場下的信息不對稱和外部效應等因素造成了一定程度上的市場失靈;另一方面，近幾年屢屢發(fā)生的金融危機也要求政府加強對金融市場的監(jiān)管和控制。在這樣的理論基礎上，本文運用時序全局主成分分析法提取了四個與商業(yè)銀行資產質量相關的主成分:資產的風險抵補水平、信用風險水平、流動性風險水平和收益性狀況，這四個主成分也是對銀行資產質量影響最大的主要因素。再建立我國商業(yè)銀行資產質量評價模型，對我國16家上市銀行2009年-2012年的十項指標進行實證分析

3、，評估出我國上市商業(yè)銀行的資產質量總排名，以及每個影響因素下各上市銀行的主成分得分，從而對我國的上市銀行資產質量有一個科學全面的評價。
　　通過實證分析發(fā)現，我國的16家上市銀行在四年間的資產質量水平逐年提高，且國有銀行、股份制銀行和地方性商業(yè)銀行的表現都較為平均，其中三家地方性商業(yè)銀行表現均高于行業(yè)平均水平，這在一定程度上是激烈市場競爭的結果。在資產的風險抵補和信用風險水平方面，股份制銀行的表現在總體上好于國有銀行，這也提醒部分