綜合協(xié)議平臺在集中交易系統(tǒng)中的實現(xiàn).pdf

1、金融市場對外開放，信息網(wǎng)絡不斷進步的背景下，券商面臨著越來越多的競爭對手以及業(yè)務挑戰(zhàn)。以營業(yè)部為單位進行證券交易與管理的模式已不適應公司的長期發(fā)展，集中交易系統(tǒng)在各大券商技術系統(tǒng)中的應用日趨廣泛，新業(yè)務逐漸在集中交易系統(tǒng)上開展，原有的委托申報通道已不滿足日益增多的新業(yè)務的需求，為了在增加新業(yè)務的同時不影響系統(tǒng)的委托申報速度，同時也為了對交易處理方式進行優(yōu)化，集中交易系統(tǒng)中有必要增加綜合協(xié)議平臺。
　　 本文通過研究集中交易系統(tǒng)的

2、技術構架、程序框架為綜合協(xié)議平臺的實現(xiàn)提供了理論基礎，然后研究了綜合協(xié)議平臺接口電子化改造的實現(xiàn)方法，并在該平臺上實現(xiàn)了大宗交易業(yè)務。具體工作如下：
　　 1)分析了集中交易系統(tǒng)中數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器、通訊服務器以及用戶終端的四層架構特點，研究了綜合協(xié)議平臺的實現(xiàn)方法，并提出了解決方案。
　　 2)介紹了報盤機的報盤原理，委托申報、委托撤單原理，并分析了報盤過程中委托數(shù)據(jù)如何在四層體系構架中傳遞的，為后續(xù)模塊實現(xiàn)提供

3、了理論基礎。
　　 3)對綜合協(xié)議平臺上的大宗交易業(yè)務進行分解，分析了業(yè)務特點，結合集中交易系統(tǒng)的業(yè)務層次分模塊實現(xiàn)。增加意向、定價、成交申報買賣的委托處理、報盤、成交的實現(xiàn)方法，通過在系統(tǒng)中設計綜合協(xié)議交易規(guī)則實現(xiàn)對不同的交易行為、證券類別，可允許的交易金額、數(shù)量、價格等的控制，通過簽署協(xié)議控制綜合協(xié)議平臺交易的安全性。設計了大非股東減持的柜臺處理方法，并通過復核功能確認大非減持的合法性。根據(jù)業(yè)務規(guī)則，在原有基礎上更改了委托撤