基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股價預(yù)測方法研究——以軍工板塊為例.pdf

1、自從90年代初我國建立證券市場以來，中國的股票市場得到了長足的發(fā)展，已經(jīng)成為了金融投資領(lǐng)域不可或缺的一部分。但是不可否認，在股市深化發(fā)展的過程中，市場投機盛行，股票價格波動劇烈。嚴重的投機行為會讓股市出現(xiàn)虛假繁榮，導(dǎo)致投資者采取錯誤的投資策略，監(jiān)管層也有可能采取不適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施，整個股票市場將會變得非常危險。因此，如果能夠找到一種行之有效的股價預(yù)測方法，不管是對投資者還是監(jiān)管層，都將具有十分重要的現(xiàn)實意義。
　　論文致力于運用BP

2、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對股票價格進行預(yù)測。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種功能強大、運用廣泛的機器學(xué)習(xí)算法，非常善于發(fā)掘數(shù)據(jù)間的非線性關(guān)系，適用于股票價格預(yù)測問題。論文綜合考慮了股價的影響因素，從中提取出交易類指標與財務(wù)類指標，通過主成分分析法進行降維，并將經(jīng)過降維后的主成分作為網(wǎng)絡(luò)的輸入變量。為了解決BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的固有缺陷，論文又運用思維進化法對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的初始權(quán)值和閾值進行優(yōu)化。通過以上步驟，建立了“綜合模型”。論文同時建立了四個對比模型，用來強調(diào)考慮綜合變