天津市村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、農(nóng)村金融是我國(guó)金融體系的重要組成部分，對(duì)落實(shí)國(guó)家支農(nóng)惠農(nóng)政策和保持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。經(jīng)過(guò)多年的改革發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)初步建立起了農(nóng)村金融服務(wù)體系，但是其仍不能滿足龐大的農(nóng)村金融市場(chǎng)需求。農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)覆蓋率低、金融供給不足的問(wèn)題仍然突出。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)推出一系列措施促進(jìn)以村鎮(zhèn)銀行為主的新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入農(nóng)村金融市場(chǎng)，以緩解農(nóng)村金融供需矛盾。截止2012年底，全國(guó)設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行已達(dá)到1433家，天津也有13家村鎮(zhèn)銀行通過(guò)了銀監(jiān)會(huì)的批

2、準(zhǔn)。目前，村鎮(zhèn)銀行在全國(guó)正如火如荼的發(fā)展，但是，由于其自身經(jīng)營(yíng)管理及市場(chǎng)定位的特點(diǎn)，在發(fā)展過(guò)程中面臨很多問(wèn)題，而信用風(fēng)險(xiǎn)管理仍然是其最需要解決的問(wèn)題。
　　本文在對(duì)村鎮(zhèn)銀行和信用風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論進(jìn)行綜述的基礎(chǔ)上，從信用風(fēng)險(xiǎn)分析識(shí)別、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控三個(gè)方面研究了天津市村鎮(zhèn)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理情況。
　　首先，通過(guò)實(shí)地訪談和發(fā)放問(wèn)卷的方式，搜集到研究所需的第一手資料，在此基礎(chǔ)上總結(jié)了天津市村鎮(zhèn)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀、

3、信用風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因。然后，綜合國(guó)內(nèi)外關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的研究成果并結(jié)合天津市村鎮(zhèn)銀行的特點(diǎn)，本文將支持向量機(jī)引入信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的構(gòu)建中。這種方法能夠較好的處理小樣本、非線性問(wèn)題，在模式識(shí)別問(wèn)題中取得了很好的效果，更適合用于村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。在支持向量機(jī)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型的基礎(chǔ)上，運(yùn)用Sigmoid函數(shù)概率映射法將支持向量機(jī)的硬輸出轉(zhuǎn)化為概率輸出，對(duì)樣本的違約概率進(jìn)行了測(cè)算。實(shí)證研究表明，本文構(gòu)建的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型能夠較好