我國(guó)保險(xiǎn)公司操作風(fēng)險(xiǎn)定性和定量研究.pdf

1、保險(xiǎn)公司面對(duì)的三大風(fēng)險(xiǎn)分別是信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人員行為的不合規(guī)，流程的不完善，系統(tǒng)失靈，或由外部事件，法律風(fēng)險(xiǎn)所造成公司直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。處于朝陽(yáng)期的保險(xiǎn)公司發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的頻率最高，因?yàn)槌砷L(zhǎng)在不太成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制中的新生事物，不可避免地經(jīng)歷著摒棄不好的做法，探索正確的道路。所以開(kāi)展對(duì)保險(xiǎn)公司操作風(fēng)險(xiǎn)的研究是保險(xiǎn)公司可持續(xù)發(fā)展的需要。
　　 本文第一章闡述了操作風(fēng)險(xiǎn)研究的背景和國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀，國(guó)

2、外成熟的保險(xiǎn)公司已走過(guò)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)研究管理的歷程，他們對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的研究管理的成功經(jīng)驗(yàn)特別值得我國(guó)借鑒學(xué)習(xí)。
　　 第二章解釋了保險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、類(lèi)型和一般特征以及操作風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，讓我們對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)更加清晰了。
　　 第三章闡述了我國(guó)保險(xiǎn)公司實(shí)施操作管理的意義。
　　 第四章和第五章是本文的重點(diǎn)，分別從定性和定量角度分析了保險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。在定性研究方面，本文首先結(jié)合新巴塞爾協(xié)議，保險(xiǎn)專(zhuān)家

3、對(duì)保險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)，再考慮我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際情況，給出了保險(xiǎn)行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的四級(jí)分類(lèi)，然后對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的四級(jí)分類(lèi)的共17類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行分析，每一類(lèi)都包括了保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)生過(guò)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件案例和此類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性的危害的分析。最后對(duì)保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站中的全國(guó)各保險(xiǎn)公司2012年1月、2月的行政處罰共300多起保險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行了分類(lèi)整理，發(fā)現(xiàn)了目前保險(xiǎn)行業(yè)哪些操作風(fēng)險(xiǎn)危害大，這些都為第五章應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的有效措施提供了最有力的證

4、據(jù)。這樣我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的危害的定性方面的研究既有理論上的支持又具備保險(xiǎn)實(shí)際案例的佐證。定量研究方面，由新巴塞爾協(xié)議受到啟發(fā)，探索了基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、高級(jí)計(jì)量法的保險(xiǎn)公司操作風(fēng)險(xiǎn)的量化。還介紹了歐盟委員會(huì)的SolvencyⅡ框架草案中操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法，這些方法對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)公司管理操作風(fēng)險(xiǎn)大有幫助。
　　 最后一章是對(duì)本文的總結(jié)和對(duì)進(jìn)一步研究的思考。誠(chéng)然本文對(duì)我國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)的研究偏向宏觀(guān)，而且只是從一個(gè)角度對(duì)操作風(fēng)