基于MCMC算法的貝葉斯分位回歸計量模型及應用研究.pdf

1、分位回歸方法通過解最優(yōu)化問題來實現(xiàn)對變量樣本分位數(shù)的估計，它可以刻畫協(xié)變量對響應變量條件分布位置，尺度和形狀的影響。與經(jīng)典的最小二乘回歸方法相比，分位回歸方法不僅可以刻畫響應變量的中心趨勢，還可以刻畫變量的尾部行為。因此，利用分位回歸方法進行計量經(jīng)濟建模研究是近年來研究的熱點。本文在貝葉斯理論框架下，主要對隨機系數(shù)分位AR模型，馬爾可夫轉換隨機系數(shù)分位AR模型，非參數(shù)傅立葉級數(shù)分位回歸模型的構建，參數(shù)估計及其在中國經(jīng)濟增長問題中的應用進

2、行了深入研究，并取得若干有意義的成果。
　　 針對許多經(jīng)濟變量分布的有偏性，厚尾性和多峰性等特點，提出了一類隨機系數(shù)分位AR模型，并研究了模型的結構特征和異方差性；基于非對稱Laplace分布構建了模型的似然函數(shù)，并給出了隨機系數(shù)分位AR模型的貝葉斯推斷及其M-H抽樣算法。仿真分析結果表明，隨機系數(shù)分位AR模型可以有效地刻畫滯后變量對當前變量非對稱性和局部持續(xù)性影響。隨機系數(shù)分位AR模型假設協(xié)變量與響應變量之間的關系是線性的，但

3、許多經(jīng)濟變量之間的關系是非線性的，這就要求用非線性模型來刻畫支配數(shù)據(jù)的規(guī)律?？紤]變點之間的相依性，利用馬爾可夫鏈來刻畫條件分位函數(shù)的變結構性，提出了一種馬爾可夫轉換隨機系數(shù)分位AR模型；結合數(shù)據(jù)擴充技術，利用Gibbs抽樣算法實現(xiàn)了模型的貝葉斯推斷。仿真分析結果表明，馬爾可夫轉換隨機系數(shù)分位AR模型可以有效的刻畫不同概率水平下條件分位函數(shù)的變結構性。
　　 為了適應更復雜的經(jīng)濟管理問題，一個自然的選擇就是非參數(shù)方法，即對模型形式

4、不做任何假設，讓數(shù)據(jù)自身搜索更適合自己的非線性形式。針對核估計方法和樣條估計方法分別存在窗寬選擇以及結點個數(shù)、結點位置選擇的問題，提出了一種非參數(shù)分位回歸模型的傅立葉正交估計方法；通過把非對稱Laplace分布表示成指數(shù)分布和正態(tài)分布的線性組合，獲得了條件分位函數(shù)后驗估計量的解析表達形式；并研究了后驗估計量的漸近性質，發(fā)現(xiàn)正交估計方法比核估計方法有更快的收斂速度。仿真分析結果表明，傅立葉級數(shù)可以有效地擬合條件分位曲線，并且其擬合效果比樣

5、條方法更優(yōu)。
　　 在上述貝葉斯分位回歸計量經(jīng)濟建模理論研究的基礎上，結合經(jīng)濟增長理論分析了中國經(jīng)濟增長的波動特征和收斂性。研究結果表明，1971-2009年中國GDP增長率的分布具有有偏性和高峰厚尾性，且具有異方差性；從經(jīng)濟增長收斂性的角度來看，改革開放以來到大規(guī)模股份制改革前經(jīng)濟增長具有同質性而大規(guī)模股份制改革后經(jīng)濟增長具有異質性；從政策變量對經(jīng)濟增長影響的角度來看，物質資本存量，人力資本與經(jīng)濟增長之間表現(xiàn)出非線性的正相關關