基于智能信息系統(tǒng)的企業(yè)套期保值風險管理研究.pdf

1、隨著國內金融市場的迅猛發(fā)展，中國期貨投資呈現爆炸性增長。期貨交易具有規(guī)避現貨價格波動風險的功能，但由于交易規(guī)則的復雜性和較高的杠桿作用，企業(yè)在進行國內外商品期貨套期保值本身同時具有很大的風險。傳統(tǒng)的期貨套期保值主要依靠交易人自身的經驗判斷來規(guī)避風險，具有很大的主觀性和不確定性，其效果也難以考察和得到保證。智能風險管理技術能夠為交易人提供來源更為廣泛且更有針對性的信息，有效降低交易人主觀判斷的不確定性，加強風險管理能力。本論文重點探討如何

2、針對期貨投資的特點，有效利用現代信息技術規(guī)避或降低企業(yè)在套期保值中的非系統(tǒng)性風險（個體風險），并闡述基于成熟的智能信息技術與數學模型相結合的風險預警技術。
　　 本論文的第一章綜合論述了套期保值風險管理研究的意義及國內外對此的相關研究，并引出本論文的研究范圍。第二章描述套期保值的風險管理指標體系。第三章面向多元化集團企業(yè)的套期保值需求，基于有效的套期保值風險量化模型的研究，以及針對該需求的特點，模型中重點需要考慮的因素。第四章提