Credit Risk+模型在泉州地區(qū)商業(yè)銀行中的應(yīng)用研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)一直是銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)形式之一。當(dāng)前全球彌漫的次貸危機(jī)深刻揭示，信用風(fēng)險(xiǎn)既會(huì)給受影響的金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)?yè)p失，也影響到一國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)甚至全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定與發(fā)展。為此，關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)防范與管理的研究一直是并將繼續(xù)是金融業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題之一。 隨著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展與運(yùn)用，為提高對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理和預(yù)測(cè)能力，國(guó)際上一些主要金融機(jī)構(gòu)紛紛開發(fā)了各種信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型，信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)的定性分析向定量分析轉(zhuǎn)變，從靜

2、態(tài)分析向動(dòng)態(tài)測(cè)度的轉(zhuǎn)變。與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)商業(yè)銀行利用現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理還處在初級(jí)階段。因此，引進(jìn)、借鑒當(dāng)前流行的風(fēng)險(xiǎn)度量模型對(duì)提高我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與度量水平具有重要意義。 本文利用基于保險(xiǎn)精算原理的CreditRisk+模型對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理進(jìn)行實(shí)證研究。文章首先對(duì)國(guó)際上信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法與度量模型做簡(jiǎn)要概述，就國(guó)際上對(duì)CreditRisk+模型運(yùn)用的實(shí)證研究作了重點(diǎn)考察；接著在對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行

3、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，通過(guò)分析比較當(dāng)前流行的四大現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)度量模型的異同，得出了CreditRisk+模型在我國(guó)當(dāng)前金融市場(chǎng)的適用性和使用優(yōu)勢(shì)；然后，運(yùn)用某一全國(guó)性商業(yè)銀行的地區(qū)分行信貸數(shù)據(jù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析，重點(diǎn)分析了該行對(duì)當(dāng)?shù)刂饕袠I(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理情況。研究表明，樣本銀行在對(duì)當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)行業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平在逐步提高，而對(duì)新興行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平略顯不足。 最后，本文認(rèn)為，該行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平與情況在當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行中具有一