我國企業(yè)投資風險管理研究.pdf

1、風險，是人類社會和經(jīng)濟發(fā)展過程中隨時都會面臨的問題。隨著大型企業(yè)尤其是大型跨國公司面臨的風險環(huán)境日趨復雜多樣，給企業(yè)帶來了發(fā)展的無限生機，同時也使企業(yè)面臨的風險大大增加。企業(yè)的風險意識和風險管理水平遠不能滿足企業(yè)現(xiàn)實發(fā)展的需要。近年來發(fā)生的重要的金融案例，使金融業(yè)的風險意識和風險管理水平有了很大的提高，同時也給非金融業(yè)敲響了警鐘，但非金融企業(yè)的風險管理遠遠落后于金融業(yè)的風險管理。
　　 本文研究的重點著眼于非金融企業(yè)，并借鑒了金

2、融業(yè)比較成熟的風險管理理論和經(jīng)驗，對非金融企業(yè)的投資風險管理進行了較為詳盡的論述。本文從對風險的分析入手，按照風險分析、風險衡量和風險管理的順序展開，第一部分為緒論，介紹了本文的相關背景；第二部分是風險與風險管理相關問題研究，分析了風險的本質(zhì)、風險偏好與等效用曲線的關系以及風險管理的基本程序；第三部分是企業(yè)投資風險的分析與衡量，該部分首先分析了企業(yè)投資風險的成因以及企業(yè)投資所面臨的主要風險，介紹了企業(yè)投資風險分析的幾種方法，以及目前比較

3、流行的風險衡量方法——VAR方法；第四部分是企業(yè)投資風險管理戰(zhàn)略，主要從風險預防、風險控制、風險轉(zhuǎn)移、風險分散幾個方面對企業(yè)投資風險管理戰(zhàn)略進行了分析和論述。
　　 本文的創(chuàng)新點：(1)在研究方法上有所創(chuàng)新。將概率分析與傳統(tǒng)的財務指標相結(jié)合；(2)在對企業(yè)投資風險的成因和類別進行了分析之后，提出了企業(yè)投資風險預警預報的建立方法，并從定性和定量兩個角度，設計了了企業(yè)投資風險預警預報的指標體系。
　　 本文的結(jié)論是：企業(yè)投資