國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險研究.pdf

1、現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)實質(zhì)上是信用經(jīng)濟(jì)，銀行作為信用中介的提供者，每進(jìn)行一筆授信，就必然會承擔(dān)與之相當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險。世界銀行對全球銀行業(yè)危機(jī)的研究表明，導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的主要原因就是信用風(fēng)險。因此，信用風(fēng)險的管理是銀行管理的重點。 從20世紀(jì)80年代以來，由于數(shù)理方法的廣泛運(yùn)用、新巴塞爾協(xié)議的出臺、金融市場的發(fā)展，西方出現(xiàn)了許多新的度量模型和方法。但在我國，對信用風(fēng)險的分析還主要停留在定性分析的基礎(chǔ)上，定量分析的研究和應(yīng)用比較少，不能滿足對貸款分析

2、和評價的需要。對于現(xiàn)代先進(jìn)信用風(fēng)險度量方法的學(xué)習(xí)借鑒，不僅有利于我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險的有效管理，也有利于銀行增強(qiáng)自身的競爭力和抗風(fēng)險能力。因此，對于信用風(fēng)險進(jìn)行深入的研究具有十分重要的現(xiàn)實意義。 本文以定性和定量分析相結(jié)合，以現(xiàn)代信用風(fēng)險模型為核心，對我國國有商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理進(jìn)行研究探討。本文共分為五個部分，第一部分介紹了信用風(fēng)險的概念、特點、成因及信用風(fēng)險管理理論、方法，這是全文分析研究的基礎(chǔ)。第二部分分析了我國國有商業(yè)