我國(guó)商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警問(wèn)題研究——以HX銀行為例.pdf

1、商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是商業(yè)銀行授信客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理的最后一道屏障，并且實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生都發(fā)生在貸后，因此貸后信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制在銀行的經(jīng)營(yíng)中是非常重要的，隨著授信客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著時(shí)間和持續(xù)運(yùn)營(yíng)不斷的發(fā)生變化，其信用風(fēng)險(xiǎn)也在不斷發(fā)生變化，因此貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警就要發(fā)揮重要的作用，貸后信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警重要的工作就是提前發(fā)現(xiàn)授信客戶的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，貸后信用風(fēng)險(xiǎn)不但監(jiān)控靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)，其也要對(duì)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，防止銀行發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，以便于銀行采取后續(xù)措施防止銀行發(fā)生損

2、失。
　　商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)管理是貸后風(fēng)險(xiǎn)管理的重要部分，貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要是對(duì)政策、行業(yè)、授信客戶的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提前預(yù)警，以防授信客戶發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行在貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理上存在著一些問(wèn)題，也造成了授信客戶發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，造成信貸資金的損失。其一，我國(guó)的商業(yè)銀行在貸后的信用風(fēng)險(xiǎn)管理上，一般只是通過(guò)行內(nèi)的評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，其發(fā)揮的作用非常有限，往往是授信客戶出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)才能夠發(fā)現(xiàn)，其提供的各種財(cái)務(wù)報(bào)

3、表真實(shí)性比較差。沒有相對(duì)長(zhǎng)期的預(yù)警作用，在預(yù)警信號(hào)的識(shí)別、度量等方面沒有先進(jìn)的手段；其二，在貸后信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的過(guò)程中，往往客戶經(jīng)理承擔(dān)了貸后信用風(fēng)險(xiǎn)的信息搜集，在商業(yè)銀行中，客戶經(jīng)理的業(yè)績(jī)考核壓力非常大，為了信貸業(yè)務(wù)往往會(huì)隱瞞很多真實(shí)的信息，這也使貸后的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制失靈。
　　本文通過(guò)研究國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，并以廣東某商業(yè)銀行作為研究對(duì)象，通過(guò)文獻(xiàn)法、市場(chǎng)調(diào)研、企業(yè)內(nèi)部深度調(diào)研的方法，對(duì)其貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理中發(fā)現(xiàn)的

4、問(wèn)題進(jìn)行研究，本文通過(guò)對(duì)貸后信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量等核心問(wèn)題的研究及對(duì)現(xiàn)行制度進(jìn)行研究，提出商業(yè)銀行的貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度性建議和技術(shù)性的建議。
　　通過(guò)研究表明，我國(guó)的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)主要成因是：銀企之間的信息不對(duì)稱，銀行的組織結(jié)構(gòu)缺陷等。本人通過(guò)文獻(xiàn)法，試圖通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量模型，來(lái)改進(jìn)商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的軟肋。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研對(duì)國(guó)內(nèi)外的銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究，提出經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的前沿理論應(yīng)用到貸后信用風(fēng)