幾類金融時間序列模型統(tǒng)計推斷.pdf

1、本文對中度偏離單位根模型的估計問題做了進一步的研究，并研究了帶非平穩(wěn)回歸因子的變系數(shù)部分非線性模型，而且完善了非參數(shù)函數(shù)型數(shù)據(jù)局部建?；貧w估計的漸近性質(zhì)。
　　其一，我們得到了中度偏離單位根模型自回歸系數(shù)的LAD估計量的漸近性質(zhì).給出了中度可和情形時的漸近正態(tài)分布及中度爆炸情形的柯西極限分布。
　　其二，我們考慮了帶無限方差誤差項的中度偏離單位根模型的分位數(shù)回歸估計。我們分別得到了中度可和情形和中度爆炸情形時分位數(shù)估計的漸近

2、分布。模擬實驗說明了當誤差項方差不存在時，分位數(shù)回歸估計量要比最小二乘估計量表現(xiàn)更好，印證了我們的理論結(jié)果。
　　其三，我們研究了一類隨機系數(shù)自回歸過程當誤差項方差不存在時的估計問題，并給出了估計量的一個樞軸量。模擬實驗很好的驗證了我們的極限理論結(jié)果。
　　其四，我們對帶非平穩(wěn)回歸因子的變系數(shù)部分非線性模型進行了討論。利用擬非線性最小二乘估計，我們得到了模型中參數(shù)向量和泛函系數(shù)的估計量，在適當?shù)臈l件下，我們得到了估計量的漸近