基于混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的銀行存款溢額再保險(xiǎn)定價(jià)研究.pdf

1、存款保險(xiǎn)制度是指銀行向存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納一定的保險(xiǎn)金，當(dāng)自身發(fā)生危機(jī)時(shí)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)能夠保障其清償能力的一項(xiàng)制度。
　　本文基于混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)對(duì)銀行存款溢額再保險(xiǎn)進(jìn)行了研究，主要工作如下：
　　(1)介紹了經(jīng)典Merton期權(quán)定價(jià)模型及其拓展。
　　①Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式；
　?、贛erton存款保險(xiǎn)定價(jià)模型；
　?、跰arcus-Shaked存款保險(xiǎn)定價(jià)模型；
　?、躌onn—Verm

2、a存款保險(xiǎn)定價(jià)模型。
　　（2）在Merton期權(quán)定價(jià)模型的基礎(chǔ)上提出了以下兩個(gè)銀行存款溢額再保險(xiǎn)定價(jià)模型:
　?、僖胨枚惖幕趲缀畏?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的銀行存款溢額再保險(xiǎn)定價(jià)模型；
　　②基于混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的銀行存款溢額再保險(xiǎn)定價(jià)模型。
　　(3)實(shí)證分析。
　?、僖罁?jù)所得的數(shù)據(jù)對(duì)我國(guó)的商業(yè)銀行的存款溢額再保險(xiǎn)費(fèi)率的影響因素和成因進(jìn)行分析；
　　②結(jié)合我國(guó)銀行存款溢額再保險(xiǎn)實(shí)施的實(shí)際情況，對(duì)我國(guó)銀行存