農村商業(yè)銀行信用風險評估系統(tǒng)的設計與實現(xiàn).pdf

1、當今時代，隨著科技信息技術的迅猛發(fā)展，計算機在金融領域的各個角落都有廣泛的應用。農村金融機構是在農村領域擁有分支機構最多的銀行業(yè)金融機構，他們身上肩負著服務“三農”的歷史重任，是“三農”最主要的資金來源和金融紐帶。在世界金融危機乃至經濟危機的環(huán)境下，我國先后出臺了加大對中小企業(yè)和“三農”信貸支持力度的相關政策，因此自身經營的穩(wěn)健性便成為能否正常開展業(yè)務經營的重要前提。為了更好的為“三農”提供服務并且能夠發(fā)揮支農效應，農村金融機構首先要深

2、入了解自身風險狀況并加以控制，在科學、適用、靈敏的基礎上建立信用風險評估體系，并且從信貸風險全局出發(fā)，研究并設計出一套安全高效的、開放可行的信用風險評估系統(tǒng)方案。
　　 本次研究項目主要根據風險判別模型分析研究信用風險評估算法，通過Sybase公司推出的PowerBuilder開發(fā)環(huán)境構建信用風險評估應用系統(tǒng)，依照現(xiàn)行銀行業(yè)監(jiān)管的要求，從風險識別、風險評估等模塊來實現(xiàn)信用風險評估系統(tǒng)。系統(tǒng)中的風險識別模塊是通過對客戶基本信息進行

3、初步的劃分，首先排除不符合銀行剛性規(guī)定的客戶，把符合銀行信用風險一般性要求的客戶納入分析對象；風險評估模塊根據《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，以農村商業(yè)銀行客戶未按時償還銀行貸款的比率(即貸款不良率)作為信用風險高低的衡量標準，引入主成分分析法構建應用于農村商業(yè)銀行信用風險評估領域的Logit模型算法，并以我國某農村商業(yè)銀行貸款客戶的財務信息和違約數(shù)據作為樣本，對應用于農村商業(yè)銀行領域的適用性和穩(wěn)定性進行了充分的驗證。
　　 基于以上