基于利率敏感性缺口模型的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理比較研究.pdf

1、中國(guó)利率市場(chǎng)化改革已進(jìn)入深水區(qū)，利率風(fēng)險(xiǎn)也開(kāi)始成為中國(guó)商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。本文以2006～2014年中國(guó)7家上市銀行與中東地區(qū)7家上市銀行為樣本，通過(guò)數(shù)據(jù)處理與分析，運(yùn)用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、利率敏感性缺口率，利率敏感性比率和偏離度這四項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)證分析并對(duì)實(shí)證結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析。結(jié)果顯示，中國(guó)商業(yè)銀行存在，中長(zhǎng)期資產(chǎn)負(fù)債匹配不均衡，大型商業(yè)銀行中嚴(yán)重的“短借長(zhǎng)貸”現(xiàn)象，國(guó)有銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平與靈活度普遍要弱于股份

2、制銀行思維重視程度不夠，利率走勢(shì)預(yù)測(cè)技術(shù)缺乏等問(wèn)題。而中東地區(qū)商業(yè)銀行除了存在中國(guó)商業(yè)銀行的問(wèn)題以外，風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略較為激進(jìn)，對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理沒(méi)有合理的戰(zhàn)略規(guī)劃，缺少專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員。筆者認(rèn)為，中國(guó)商業(yè)銀行要防范利率風(fēng)險(xiǎn)，一方面，需設(shè)立專門的資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，以加強(qiáng)利率走勢(shì)預(yù)測(cè)能力與人才隊(duì)伍的培養(yǎng)，并進(jìn)一步開(kāi)發(fā)利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型;另一方面，需要優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)，擴(kuò)大非利息收入占比。對(duì)于中東地區(qū)商業(yè)銀行而言，需要在風(fēng)險(xiǎn)管理和戰(zhàn)略規(guī)劃上做更多努力。