我國上市銀行股權結構及股權制衡度對風險承擔影響的研究.pdf

1、自2007-2008年全球金融危機以來,金融機構，尤其是銀行業(yè)的風險行為受到了學術界的普遍關注,除此以外還有投資者和監(jiān)管機構。銀行承擔風險較大被認為是金融危機爆發(fā)的一個重要原因。我國目前的金融體系比較固定與典型，所有主營業(yè)務等的資金配置都是通過銀行這個金融中介，從這樣的資金配置也可以看出，銀行業(yè)系統(tǒng)的完善與穩(wěn)定對于目前資本市場的健康發(fā)展具有非常重要的作用影響。而影響風險承擔的一個重要的因素就是銀行的內部治理問題。研究上市銀行的公司治理問

2、題就顯得尤為關鍵，而股權問題是公司內部治理的核心，因此研究我國上市銀行股權結構與股權制衡度與風險承擔的相互之間關系是非常必要的。
　　考慮到數(shù)據(jù)的可取性與完整性，作者選取了上市銀行2007-2013年的相關數(shù)據(jù)作為研究的樣本，從股權結構與股權制衡度兩個方面，分別選取的自變量為形容股權集中度的赫芬達爾指數(shù)，股權屬性的國有股比例和外資股比例，形容股權制衡度的指數(shù)，定義為前五大股東持股比例之和除去第一大股東持股再與第一大股東比例作比值，

3、引入了資產(chǎn)負債率、凈資產(chǎn)收益率、凈利潤增長率和年份控制這四個控制變量，因變量風險承擔運用了銀行壞賬比作為解釋變量。文章假設股權集中度與風險承擔正相關、國有股比例與風險承擔正相關、外資股比例與銀行風險承擔不相關、股權制衡度與銀行風險承擔正相關，然后樣本數(shù)據(jù)代入 SPSS19.0進行回歸分析，最終結果較顯著，實證結果顯示，股權集中度與風險承擔正相關、國有股比例與風險承擔正相關、外資股與風險承擔不相關、股權制衡度與風險承擔正相關。很好的印證了