商業(yè)銀行信用風險預警機制研究.pdf

1、建立商業(yè)銀行信用風險預警機制是防范銀行信用風險，避免發(fā)生銀行信用危機爆發(fā)的重要環(huán)節(jié)。研究如何完善商業(yè)銀行信用風險管理，并找到適合我國國情的商業(yè)銀行信用風險預警機制，對推進和深化我國銀行信用風險的理論研究，增強我國商業(yè)銀行抵御風險的能力，具有重要意義。 本文在界定風險、銀行風險和銀行信用風險這三個概念的基礎上，對銀行信用風險管理理論做了系統(tǒng)的總結，指出構建風險預警機制是建立銀行管理系統(tǒng)的首要環(huán)節(jié)，且分為風險識別與風險測定兩個階段，

2、并指出我國目前實行的風險集中管理模式，較之風險分散管理模式存在很大的缺陷。在對我國銀行信用風險的成因分析中，首先運用委托代理理論分析產生機理，然后結合我國商業(yè)銀行發(fā)展的歷史背景和現(xiàn)實環(huán)境，深入分析特有成因。 本文的主體是研究如何構建銀行信用風險預警機制，總共分為四個部分：技術基礎、系統(tǒng)構建、實證分析和風險防范。其中技術基礎部分，分別就國內外各種風險識別技術和風險測定技術的原理，作出了系統(tǒng)的總結，并進行初步的比較；構建系統(tǒng)部分，基

3、于對各種技術的優(yōu)劣勢分析，結合我國商業(yè)銀行的實際情況和目標管理模式，構建出反映客戶償債能力的指標體系，并選擇主成分分析法與人工神經(jīng)網(wǎng)絡模式識別系統(tǒng)作為構建風險預警的風險識別技術，選擇VaR法的CreditMetrics模型和CVaR技術作為構建風險預警的風險測定技術；實證分析部分，運用了銀行的客戶資料和前述所構建的預警指標體系，在SPSS和MatLab程序實驗條件下完成了對風險識別系統(tǒng)的實證分析，再通過分析真實案例，并運用案例的數(shù)據(jù)，在