商業(yè)銀行風險管理與政府監(jiān)管

1、1商業(yè)銀行風險管理與政府監(jiān)管[提要]本文對商業(yè)銀行的風險管理與政府監(jiān)管現(xiàn)狀、存在的問題進行分析，找出二者之間互相制約的因素以及平衡點，在此基礎上提出完善商業(yè)銀行風險控制機制對策建議。關鍵詞：商業(yè)銀行；風險管理；政府監(jiān)管中圖分類號：F83文獻標識碼：A收錄日期：2016年4月19日一、引言風險管理是指如何在項目或者企業(yè)一個存在風險的環(huán)境里把風險可能造成的不良影響減至最低的管理過程。理想的風險管理，是一連串排好優(yōu)先次序的過程，對其中可以引致

2、最大損失及最可能發(fā)生的事情優(yōu)先處理，而對相對風險較低的事情則押后處理。而政府監(jiān)管，學術界一般稱之為政府規(guī)制或管制，是市場經濟條件下政府為實現(xiàn)某些公共政策目標，對微觀經濟主體進行的規(guī)范與制約。主要通過對特定產業(yè)和微觀經濟活動主體的進入、退出、資質、價格及涉及國民健康、生命安全、可持續(xù)發(fā)展等行為進行監(jiān)督、管理來實現(xiàn)。在我國，目前商業(yè)銀行的主要風險依然是信貸風險，但是隨著我國商業(yè)銀行利率市場化進程的加快以及金融市場的逐步開放，市場風險也日趨明

3、顯，與此同時，操作風險和流動性風險則始終存在于商業(yè)銀行的各個業(yè)務領域。因此，把風險防范放在第一位，做好風險管理、量化與3應該看到，2008年貨幣政策調整，貨幣信貸保持平穩(wěn)較快增長，但新增的貸款不完全是硬增長，很大一部分是表外業(yè)務轉換為表內而來，并且2009年我國商業(yè)銀行人民幣貸款增加額高達9.6萬億元，這種貸款規(guī)模的擴大意味著計算不良貸款率時分母變大了，且遠大于分子的增長，這種不同步的增長“稀釋”了統(tǒng)計計算結果，呈現(xiàn)出不良貸款余額和不良

4、貸款率都明顯減小的現(xiàn)象。因此，不良貸款率的下降并不真正意味著風險降低。2、資本充足率計算公式為：資本充足率=（核心資本附屬資本）加權風險資產總額100%（8%為達標）截至2010年12月末，我國281家商業(yè)銀行資本充足率水平全部超過8%。從數(shù)據(jù)上來看，我國商業(yè)銀行已經達到《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中對商業(yè)銀行資本充足率的要求，在風險管理方面取得了可喜的成績。然而，為了達到監(jiān)管要求，商業(yè)銀行過度依賴資本市場的再融資，雖然使目前銀行資本金不足的狀況暫